公元前1世纪中叶，大月氏人建立贵霜帝国，其版图最大时包括了中亚和北印度的广大地区，其首都原在中亚，后迁至富楼沙（今巴基斯坦的白沙瓦）。
贵霜人对古代世界的历史和文明做出过自己的贡献，但有关贵霜帝国的资料却极其贫乏。在有关贵霜帝国的资料中，有用中文、藏文、希腊文、拉丁文、亚美尼亚文、阿拉伯文及梵文等写成的，但却很少有直接述及贵霜历史的，而且上述各种述及贵霜帝国的文字资料都是极其琐碎和零散的。为了书写贵霜的历史，运用碑铭资料、古钱币资料以及其他考古发掘的资料是极其必要的。
在中国的史籍记载中，贵霜人是大月氏部落的一支。在西方资料中，他们被称为陶克瑞人（Tochari）。印度史籍中称其为杜萨拉人（Tukhara）。而贵霜一词在印度史籍中却很少出现，只在贵霜诸王及其藩臣的碑铭和钱币资料中，以及后来的萨珊王朝、亚美尼亚人和阿拉伯人的记载中见到过。
司马迁的《史记·大宛列传》记载说：
骞（按：即张骞）身所至者大宛、大月氏、大夏、康居……大月氏在大宛西可二三千里，居妫水北。其南则大夏，西则安息，北则康居。行国也，随畜移徙，与匈奴同俗。控弦者可一二十万。故时强，轻匈奴。及冒顿立，攻破月氏。至匈奴老上单于，杀月氏王，以其头为饮器。始月氏居敦煌、祁连间，及为匈奴所败，乃远去，过宛，西击大夏而臣之，遂都妫水北，为王庭。其余小众不能去者，保南山羌，号小月氏。
《史记》中记载的有关大月氏的情况是张骞告诉司马迁的。
班固的《汉书·西域传》记载的有关大月氏的情况如下：
大月氏国，治监氏城，去长安万一千六百里，不属都护。户十万，口四十万，胜兵十万人。东至都护治所四千七百四十里，西至安息四十九日行，南与罽宾接。土地风气，物类所有，民俗钱货，与安息同。出一封橐驼。
大月氏本行国也，随畜移徙，与匈奴同俗。控弦十余万，故强轻匈奴。本居敦煌、祁连间，至冒顿单于攻破月氏，而老上单于杀月氏，以其头为饮器，月氏乃远去，过小宛，西击大夏而臣之，都妫水北为王庭。其余小众不能去者，保南山羌，号小月氏。
大夏本无大君长，城邑往往置小长，民弱畏战，故月氏徙来，皆臣畜之，共禀汉使者。有五翕侯，一曰休密翕侯，治和墨城，去都护二千八百四十一里，去阳关七千八百二里；二曰双靡翕侯，治双靡城，去都护三千七百四十一里，去阳关七千七百八十二里；三曰贵霜翕侯，治护澡城，去都护五千九百四十里，去阳关七千九百八十二里；四曰肸顿翕侯，治薄茅城，去都护五千九百六十二里，去阳关八千二百二里；五曰高附翕侯，治高附城，去都护六千四十一里，去阳关九千二百八十三里。凡五翕侯，皆属大月氏。
《汉书》中有关大月氏的记载可能也是根据张骞的资料写成的。
范晔的《后汉书·西域传》中，关于大月氏的记载是：
大月氏国居蓝氏城，西接安息，四十九日行，东去长史所居六千五百三十七里，去洛阳万六千三百七十里，户十万，口四十万，胜兵十余万人。初，月氏为匈奴所灭，遂迁于大夏，分其国为休密、双靡、贵霜、肸顿、都密，凡五部翕侯。后百余岁，贵霜翕侯丘就却攻灭四翕侯，自立为王，国号贵霜。侵安息，取高附地。又灭濮达、罽宾，悉有其国。丘就却年八十余死，子阎膏珍代为王。复灭天竺，置将一人监领之。月氏自此以后，最为富盛，诸国称之皆曰贵霜王。汉本其故号，言大月氏云。
……
安帝元初中，疏勒王安国以舅臣磐有罪，徙于月氏，月氏王亲爱之。后安国死，无子，母持国政，与国人共立臣磐同产弟子遗腹为疏勒王。臣磐闻之，请月氏王曰：“安国无子，种人微弱，若立母氏，我乃遗腹叔父也，我当为王。”月氏乃遣兵送还疏勒，国人素敬爱臣磐，又畏惮月氏，即共夺遗腹印绶，迎臣磐立为王，更以遗腹为磐槁城侯。后莎车连畔于寘，属疏勒，疏勒以强，故得与龟兹、于寘为敌国焉。