列國如此，況天朝乎。今外蕃請和，選使朝謁，所望接以禮樂，示以兵威。雖曰戎夷，不可輕易，焉知無駒支之辯，由餘之賢哉？且潑寒胡未聞典故，**跳足，盛德何觀；揮水投泥，失容斯甚。法殊魯禮，褻比齊優，恐非幹羽柔遠之義，樽俎折衝之禮。”自是此戲乃絕。
俄而為姚崇所構，出為相州刺史，仍充河北道按察使。俄又坐事左轉嶽州刺史，仍停所食實封三百戶，遷右羽林將軍，兼檢校幽州都督。開元七年，檢校並州大都督府長史，兼天兵軍大使，攝禦史大夫，兼修國史，仍齎史本隨軍修撰。
八年秋，朔方大使王晙誅河曲降虜阿布思等千餘人。時並州大同、橫野等軍有九姓同羅、拔曳固等部落，皆懷震懼。說率輕騎二十人，持旌節直詣其部落，宿於帳下，召酋帥以慰撫之。副使李憲以為夷虜難信，不宜輕涉不測，馳狀以諫，說報書曰：“吾肉非黃羊，必不畏吃；血非野馬，必不畏刺。士見危致命，是吾效死之秋也。”於是九姓感義，其心乃安。
九年四月，胡賊康待賓率眾反，據長泉縣，自稱葉護，攻陷蘭池等六州。詔王晙率兵討之，仍令說相知經略。時叛胡與黨項連結，攻銀城、連穀，以據倉糧，說統馬步萬人出合河關掩擊，大破之。追至駱駝堰，胡及黨項自相殺。阻夜，胡乃西遁入鐵建山，餘黨潰散。說招集黨項，複其居業。副使史獻請因此誅黨項，絕其翻動之計，說曰：“先王之道，推亡固存，如盡誅之，是逆天道也。”因奏置麟州，以安置黨項餘燼。其年，拜兵部尚書、同中書門下三品，仍依舊修國史。
明年，又敕說為朔方軍節度大使，往巡五城，處置兵馬。時有康待賓餘黨慶州方渠降胡康願子自立為可汗，舉兵反，謀掠監牧馬，西涉河出塞。說進兵討擒之，並獲其家屬於木盤山，送都斬之，其黨悉平，獲男女三千餘人。於是移河曲六州殘胡五萬餘口配許、汝、唐、鄧、仙、豫等州，始空河南逆方千裏之地。說以討賊功，複賜實封二百戶。先是，緣邊鎮兵常六十餘萬，說以時無強寇，不假師眾，奏罷二十餘萬，勒還營農。玄宗頗以為疑，說奏曰：“臣久在疆場，具悉邊事，軍將但欲自衛及雜使營私。若禦敵製勝，不在多擁閑冗，以妨農務。陛下若以為疑，臣請以闔門百口為保。以陛下之明，四夷畏伏，必不慮減兵而招寇也。”