梁小民是個喜歡讀書的人，更是一個善於思考的人。每讀一本書，他都能從其中讀出經濟學。
一部古典名著《紅樓夢》，文學家從中讀出的是愛情的永恒、興亡的規律；藝術家從中讀出的是優美的詩詞、五顏六色的服飾；而梁小民卻從書中“探春改革失敗”這一段故事讀出、論證出：賈府不過是一個經濟單位，愛情也好，鬥爭也好，都是以經濟為基礎的。賈府的繁華是以計劃經濟體製為基礎的，賈府的衰落是經濟轉型失敗的結果。梁小民認為，一部《紅樓夢》也折射出了今天所說的轉型經濟學的許多道理。
讀《庚子梨園恨》時，他為一代紅伶名妓的沉浮而感慨，並聯想到了當前京劇的困境，於是寫出了《轉型經濟中的京劇藝術》；讀《白銀穀》時，他仔細琢磨晉商滅亡的原因，從中感悟到晉商之敗關鍵是中國傳統的人治和封閉，而後寫出了《探求晉商的衰敗之迷——解讀白銀穀》。對於梁小民來說，讀小說時帶著經濟學的角度看問題、想問題，已經成了一個習慣。
現在，他把這種閱讀方式也帶到了看寓言中，他在《望·東方周刊》開設的專欄《寓言中的經濟學》，就是用各種各樣的精妙寓言來講述經濟學的道理，詮釋經濟學的現象。在他看來，寓言的道理是很深的，寓言和經濟學有很多的共同之處，它們都來自現實生活，寓言可以生動有趣，經濟學也可以豐富多彩和生動活潑。