漢朝時候，新疆一帶的地方，稱為西域。這地方的民族很多，分作好幾十國。新疆以西的地方（今屬中亞），也建立幾個大國。這些國有畏懼匈奴聽它號令的；有和匈奴相仇的。但是在漢武帝以前，西域諸國和中國從沒通過來往，都隻得到道路的傳聞，西域諸國仰慕中國的富足，中國也歎羨西域諸國的廣大，為著交通的不便，竟沒有冒險的人來探討個究竟。
漢武帝為著要征伐匈奴，極想聯絡西域，又聽得匈奴來漢投降的人說道：“匈奴打破了月氏國，殺了月氏國王，把月氏國王的頭，拿來做盛酒的器皿，因此月氏國人痛恨匈奴，深入骨髓，幾次想圖報複，隻是缺少幫助的。”武帝便要發了使者到月氏國去聯絡。但是由漢朝到月氏國，須要經過匈奴，很是危險，武帝便命招募勇敢能幹的人，出使西域。
這時張騫（qiān）在漢朝為郎（官名），便去應募出使西域。武帝大喜，賜給張騫隨從百餘人，並備辦一切食用的供給，還找得一個從匈奴投降的堂邑父做陪伴。於是張騫一行百餘人出發，從隴西（甘肅）出匈奴。匈奴人很注意他們的行動，得知是要到西域的，便將張騫等捉了，送到單於處。單於說道：“月氏在我國的北方，漢朝怎麽能派得使者去？假如我國要派使者到南越，漢朝能準許我們通過嗎？”單於於是將張騫扣留，派人監視著，但是很加優待，還將匈奴女子嫁給張騫為妻。
張騫在匈奴中被扣，住了十餘年，他的胡妻也生了幾個小孩子了，但是張騫的心思，仍然是沒有一天不思念漢朝的。他趁著監視的人一時疏忽，便約著他的同伴，一齊逃走。逃得出來，徑向西行，走了幾十天，經過沙漠荒涼之地，一切的供給都沒有，饑餓的時候，幸虧同伴堂邑父是胡人，習慣了射獵的方法，獵取禽獸來充饑，一路辛辛苦苦，才得到了大宛國。這大宛國素來聽得漢朝的富足，很是羨慕的，今見著漢朝的使者來了，很是歡喜，便問張騫的來意。張騫回說：“我是漢朝派來出使月氏的，為匈奴所扣留，今得逃脫，要請國王派人導送我到月氏去。將來得回漢朝，漢朝必然要多送財物為報答。”大宛國王聽了，信以為然，便派人送張騫等到了康居國，再由康居國到了月氏國。這時月氏國王已被匈奴所殺，月氏王後立為國王，遷到大夏國（今阿富汗北部）去了。張騫又到了大夏國。但是月氏自遷大夏後，因為地方肥饒，人民安樂，又以為隔漢朝太遠，沒有報仇的心思了。於是張騫所負的使命——要聯絡月氏去攻匈奴——便沒有成功。然而因為張騫的為人品格高尚，蠻夷的人沒有一個不加愛慕，西域諸國信仰漢朝的心思，更堅固了。